Le calcul de la duration se fait à partir du taux actuariel et des flux intermédiaires d'une obligation, et permet de savoir pourquoi le prix d'une obligation
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La duration d'une obligation : calcul et significationPour estimer la duration d’une obligation, il faut déjà répertorier tous les flux qu’une obligation payera dans le futur : intérêts et capital. Il faut ensuite chercher la durée moyenne pondérée de tous ces flux.
https://www.capital.fr › entreprises-marches › duration-obligation-1376752
Duration d'une obligation - CapitalCalcul de la duration d'une obligation. Plus la duration d’une obligation est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est grand. La duration correspond à la durée...
https://gerer-son-entreprise.fr › duration-dune-obligation-formule-exemple
Duration d’une obligation : formule et exemple - Gerer son entrepriseFormule de la duration d’une obligation. Pour calculer la duration il est nécessaire de connaître : Le taux de rémunération exigé par les investisseurs. Plus le risque de l’obligation est élevé est plus le taux de rémunération sera élevé. Le risque d’une obligation est en principe déterminé par une agence de notation.
https://www.centralcharts.com › ... › 941-definition-duration-obligation
Qu'est ce que la duration d'une obligation? - CentralChartsCalcul de la duration d'une obligation. La duration correspond à la durée de vie moyenne des flux actualisés de l'obligation. Ces flux correspondent au remboursement du capital mais également aux coupons versés pendant toute la durée de vie de l'obligation.
https://blog.moneyvox.fr › aristide › 1380 › obligations-coupon-valeur-theorique-maturite...
Obligations : Coupon – Valeur théorique – Maturité – Duration ...En d’autres termes, la mesure prend en compte les éventuelles fluctuations des flux de trésorerie attendus d’une obligation. Le mode de calcul est le suivant : + Estimation d’une variation de taux à la baisse et à la hausse + Calcul valeur obligation maximale et minimale + Différence entre ces valeurs extrêmes
https://www.iotafinance.com › Formule-Duration-de-Macaulay.html
Formule Duration (de Macaulay) d'une obligation - iotaFinanceLa formule présentée ci-après permet de calculer la duration de Macaulay d'une obligation qui mesure sa sensibilité aux variations des taux d'intérêt, aidant ainsi à évaluer les risques et la performance.
https://www.morningstar.fr › fr › news › 212659 › quelle-est-la-différence-entre-“maturité...
Quelle est la différence entre “maturité” et “duration”Pour analyser une obligation, et par extension un portefeuille obligataire, on fait souvent appel à deux notions qui s’expriment toutes les deux en années : « maturité » et « duration ». Elles peuvent sembler assez proches mais renvoient en réalité à des concepts différents.
https://www.sicavonline.fr › index.cfm
Duration d'une obligation - SicavonlineLa duration d'une obligation correspond à la période à l'issue de laquelle sa rentabilité n'est pas affectée par les variations de taux d'intérêt. Modalités de calcul de la duration. où :...
https://www.fidelity.ca › fr › investor-education › bond-duration-explained
une explication de la duration des obligations - FidelityIl est possible de calculer la duration d’obligations individuelles et d’un portefeuille d’obligations. Deux méthodes couramment utilisées sont la duration simplifiée (aussi appelée la duration Macaulay) et la duration modifiée.
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