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Apprenez à calculer la sensibilité d'une obligation, qui mesure la variation de sa valeur en fonction des taux d'intérêts du marché. Découvrez la formule, la définition et un exemple concret avec la duration et le taux de rémunération.

https://www.centralcharts.com › ... › 5-gestion-portefeuille › 188-sensibilite-d-une-obligation

La sensibilité d'une obligation en bourse correspond à la variation du prix d'une obligation engendrée par une hausse ou baisse des taux d'intérêts d'un point de base (0.01%). La sensibilité concerne donc les produits de taux qui sont fonction de l'évolution de la courbe des taux.

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La sensibilité d’une obligation dépend de plusieurs paramètres. Le plus simple est de considérer que la sensibilité est l’opposé de la duration. ainsi, une obligation de duration 5 a une sensibilité de -5. Formule de la sensibilité

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L'analyse de sensibilité des obligations est une méthode permettant d'évaluer la manière dont le prix ou le rendement d'une obligation change lorsqu'une ou plusieurs variables affectant sa valeur sont modifiées. Ces variables peuvent inclure les taux d’intérêt, l’inflation, le risque de crédit,...

https://fastercapital.com › fr › contenu › Analyse-de-sensibilite-des-obligations-Comprendre...

La sensibilité des obligations, également connue sous le nom de duration, est un concept fondamental dans l'investissement obligataire. Il joue un rôle crucial dans la compréhension de la manière dont les prix des obligations réagissent aux variations des taux d’intérêt.

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La durée mesure la sensibilité du prix d'une obligation à une variation de son rendement à l'échéance. Plus la durée est longue, plus la sensibilité est élevée. La durée peut être calculée à l'aide de la formule suivante : $$D = \frac{\sum_{t=1}^n t \times C_t \times (1 + y)^{-t}}{P}$$

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Des obligations de valeur nominale 1 000,00 € sont émises le 15 octobre N au prix d'émission de 990,00 €. Le taux facial (ou nominal) est de 5 %. Les coupons (les intérêts) sont payés le 30 septembre de chaque année. Les obligations sont remboursables in fine (le 1/10/N+5) au prix de 1 020,00 €.

https://blog.moneyvox.fr › aristide › 1380 › obligations-coupon-valeur-theorique-maturite...

Ce billet explique les concepts de coupon, valeur théorique, maturité, duration, sensibilité et convexité des obligations. Il donne des formules, des exemples et des conseils pour analyser les risques et les opportunités des obligations.

http://neumann.hec.ca › sites › cours › 2-201-99 › seances › cours_8_et_9.pdf

La sensibilité d’une obligation aux variations du taux d’intérêt dépend de sa maturité effective (et non de son échéance) qui est une sorte de moyenne des maturités de chacun des versements (flux monétaires) de l’obligation.

https://www.pimco.fr › fr-fr › resources › education › understanding-duration

Qu’est-ce que la sensibilité d’une obligation? La sensibilité est une mesure du risque de taux d’intérêt lié à une obligation en fonction de son échéance, de son rendement, de son coupon et de ses conditions de remboursement anticipé. Ces divers facteurs sont synthétisés en un nombre qui reflète la sensibilité de la valeur d ...