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Test de White — WikipédiaEn statistique, le test de White est un test statistique qui teste si la variance des erreurs d'un modèle de régression est constante (homoscédasticité). Le test a été proposé par Halbert White en 1980 1 et est désormais énormément utilisé, faisant de cet article l'un des plus cités en économie 2.
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Test de White - WikiwandEn statistique, le test de White est un test statistique qui teste si la variance des erreurs d'un modèle de régression est constante (homoscédasticité).
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Comment effectuer le test de White en Python (étape par étape)L’exemple étape par étape suivant montre comment effectuer le test de White en Python pour déterminer si l’hétéroscédasticité constitue ou non un problème dans un modèle de régression donné.
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Test de White Detection de l heteroscedasticite dans les modeles ...Le test de White, également connu sous le nom d'estimateur de matrice de covariance cohérente avec l'hétéroscédasticité de White, est une méthode populaire pour déterminer la présence d'hétéroscédasticité dans les modèles économétriques.
http://jeanalain.monfort.free.fr › Dicostat2005 › T › Test_de_WHITE.pdf
TEST DE WHITE (I2) - Free(i) Le test de C. WHITE est un test de même nature que le test de MANN-WHITNEY, mais il se fonde sur la statistique de test suivante, appelée statistique. de C. WHITE : N(1) (1) WN(1)N(2) = n=1 n(1)=1. n . 1([X1,n(1) - X(n)]),
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Heteroscedasticite et test de White evaluation de l adequation du ...Un test couramment utilisé pour l'hétéroscédasticité est le test de White, également connu sous le nom d'estimateur de matrice de covariance cohérente avec l'hétéroscédasticité de White. Le test de White examine si les résidus du modèle de régression présentent une hétéroscédasticité.
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Test de White Le test de White eclairer l ... - FasterCapitalTest de White : Le test de White : éclairer l'homoscédasticité dans l'analyse de régression 1. Le fondement de l'analyse de régression. L'homoscédasticité est une hypothèse fondamentale dans l'analyse de régression, indiquant que la variance des erreurs du modèle est cohérente à tous les niveaux des variables ...
http://www.steveambler.uqam.ca › 4272 › chapitres › diagnosticslidesb.pdf
ECO 4272 : Introduction à l'Économétrie Tests diagnosticsWhite Test. Plan. Section sur les diagnostics informels. 1.1 Analyse grahique ou algebrique des residus d'un modele de regression. 1.2 Diagnostics pour detecter des observations qui ont une in uence demesuree sur les resultats de l'estimation (coe cients, valeurs predites, variance estimee de l'erreur, variance estimee des coe cients, etc.)
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Tests d'hétéroscédasticité | Logiciel statistique pour ExcelTest de White et test de White modifié (Wooldridge) Comment détecter l’hétéroscédasticité avec le test de White ? Ce test a été développé par White (1980) pour identifier des cas d’hétéroscédasticité qui rendent les estimations classiques des paramètres de la régression linéaire non fiables.
https://graphsearch.epfl.ch › fr › concept › 4780627
Test de White | EPFL Graph SearchEn statistique, le test de White est un test statistique qui teste si la variance des erreurs d'un modèle de régression est constante (homoscédasticité). Le test a été proposé par Halbert White en 1980 et est désormais énormément utilisé, faisant de cet article l'un des plus cités en économie .
