https://fr.wikipedia.org › wiki › Test_de_White
Test de White — WikipédiaEn statistique, le test de White est un test statistique qui teste si la variance des erreurs d'un modèle de régression est constante (homoscédasticité). Le test a été proposé par Halbert White en 1980 1 et est désormais énormément utilisé, faisant de cet article l'un des plus cités en économie 2.
https://fr.statisticseasily.com › glossaire › qu'est-ce-que-le-test-d'hétéroscédasticité
Qu'est-ce que c'est : Test d'hétéroscédasticitéLe test de White est une autre méthode populaire pour détecter l'hétéroscédasticité. Contrairement au test de Breusch-Pagan, le test de White ne suppose pas de forme fonctionnelle spécifique pour la relation entre les variables indépendantes et la variance d'erreur.
https://statorials.org › blanc-test-in-r
Comment effectuer le test de White dans R (avec exemples) - StatorialsCe didacticiel explique comment effectuer le test de White dans R pour déterminer si l’hétéroscédasticité constitue ou non un problème dans un modèle de régression donné.
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https://fastercapital.com › fr › contenu › Test-de-White---Detection-de-l-heteroscedasticite...
Test de White Detection de l heteroscedasticite dans les modeles ...Le test de White, également connu sous le nom d'estimateur de matrice de covariance cohérente avec l'hétéroscédasticité de White, est une méthode populaire pour déterminer la présence d'hétéroscédasticité dans les modèles économétriques.
https://p8ecoge.github.io › rp8 › hetero.html
5 Traitement de l’hétéroscédasticité | R à Paris 8Le test de Breusch-Pagan est un test statistique permettant de détecter la présence d’hétéroscédasticité sous l’hypothèse que V ar(ϵi) = σ2(α0 +αz) V a r (ϵ i) = σ 2 (α 0 + α z) où z z est un vecteur de variable à la source de l’hétéroscédasticité.
https://help.xlstat.com › fr › 6656-breusch-pagan-white-heteroscedasticity-tests-excel
Tests d'hétéroscedasticité (Breusch-Pagan / White) dans ExcelJeu de données pour les tests d’hétéroscédasticité de Breusch-Pagan et de White avec XLSTAT. Dans ce tutoriel, nous utilisons un jeu de données généré artificiellement afin de comparer un modèle présentant une homoscédasticité des résidus à un autre modèle avec des résidus caractérisés par une forte hétéroscédasticité.
https://fr.statisticseasily.com › glossaire › qu'est-ce-que-l'hétéroscédasticité
Qu'est-ce que : l'hétéroscédasticitéSi le tracé montre une forme d’entonnoir ou tout autre motif systématique, cela peut indiquer une hétéroscédasticité. De plus, des tests statistiques tels que le test de Breusch-Pagan ou le test de White peuvent être utilisés pour évaluer formellement la présence d'hétéroscédasticité. Ces tests évaluent si la variance des ...
https://econometrie.fr › chapitre 3.html
chapitre 3 - ECONOMETRIELes tests d’Hétéroscédasticité Plusieurs test sont proposés : le test de Golfeld et Quandt et les plus utilisés comme le test de Breusch-Pagan ou le test de White. La fin du chapitre est consacrée au règlement de l’hétéroscédasticité.
https://www.wikiwand.com › fr › articles › Test_de_White
Test de White - WikiwandEn statistique, le test de White est un test statistique qui teste si la variance des erreurs d'un modèle de régression est constante (homoscédasticité).
https://www.xlstat.com › fr › solutions › fonctionnalites › heteroscedasticity-tests
Tests d'hétéroscédasticité | Logiciel statistique pour ExcelComment détecter l’hétéroscédasticité avec le test de White ? Ce test a été développé par White (1980) pour identifier des cas d’hétéroscédasticité qui rendent les estimations classiques des paramètres de la régression linéaire non fiables.
